Cours : optimisation non-linéaire

Premi&egrave;re partie: optimisation non-lin&eacute;aire (th&eacute;or&egrave;me des multiplicateurs de Lagrange, de Kuhn-Tucker, algorithmes)
Deuxi&egrave;me partie: optimisation dynamique (principe d'optimalit&eacute; de Bellman, programmation dynamique en temps discret/continu)

(Licence Mathématiques, Economie et Gestion, L3, univ. Strasbourg, bac+3)

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Ce cours est structuré en deux parties indépendantes :

Première partie : optimisation non-linéaire (théorème des multiplicateurs de Lagrange, de Kuhn-Tucker, algorithmes)
Deuxième partie : optimisation dynamique (principe d'optimalité de Bellman, programmation dynamique en temps discret/continu)

Evaluation. (contrôle continu)

Archives des années précédentes.

Contrôle continu - 1 (2018-2019) et son corrigé
Contrôle continu - 2 (2018-2019) et son corrigé
Contrôle continu - 3 (2018-2019) et son corrigé
Contrôle continu - 1 (2019-2020) et son corrigé
Contrôle continu - 2 (2019-2020) et son corrigé
Contrôle continu - 3 (2019-2020) et son corrigé
Contrôle continu - 1 (2020-2021) et son corrigé
Contrôle continu - 2 (2020-2021) et son corrigé
Contrôle continu - 3 (2020-2021) et son corrigé

Polycopié du cours.